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引用 陆印免 2021-9-15 10:14
问题就在于现价卖出的成本基本上也在年化10% 基本无利可套
引用 宋收01 2021-9-15 10:14
大概是这个意思,比如现在大盘3500点,一个月之后到期的合约价格是3400,你就以3400的价格买了一手期指。中间隔着的100点相当于贴水,一个缓冲,如果一个月之后没有跌100点,你就转了
引用 宋收01 2021-9-15 10:13
通过在低于现货价格的位置买入股指期货,然后再以现价附近的位置卖出,就实现了套利操作。  我比较愚昧没看懂,能举例说说吗?
引用 晓西 2021-9-15 10:13
受教了[调皮]
引用 宋收01 2021-9-15 10:12
帮忙补充一个点,为什么要做IC呢,因为IC贴水率通常情况下更高,为什么会有这个情况呢,因为构建稳定跑赢中证500的股票组合,难度远低于另外两个指数。

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